Перенос стоп-лосса в безубыток
Безубыток – точка, в которой трейдер не несет убытков, но и не получает никакой прибыли. Перенос стоп-лосса в безубыток может быть как хорошим, так и плохим решением, все зависит от обстоятельств.
Большинство из тех, кто занимается торговлей на финансовых рынках, утверждают, что делают это, чтобы защитить свой капитал. Есть возможность переместить стоп-лосс на 10 пунктов выше, или на 10 пунктов ниже цены входа, но трейдеры по-прежнему предпочитают перемешать его на точную цену входа.
На самом деле мотив подпитывается скорее страхом проиграть, чем желанием выиграть. Эта психология нежелания рисковать потерей ради прибыли разрушительна (обычно это приводит к слишком раннему исключению из потенциально прибыльной сделки), при таких условиях непросто стать успешным трейдером.
Торговля ценовым действием работает, потому что участники рынка со всего мира видят одну и ту же формацию в режиме реального времени. Паттерн бычьего флага обычно прорывается вверх, потому что достаточное количество трейдеров видят один и тот же паттерн и знают, что это означает, что при прорыве сопротивления вероятны более высокие цены.
Бычий флаг
Вы единственный человек на земле, который знает, где вы открыли сделку. Трейдер, перемещающий свой стоп-лосс в безубыток, единственный, который знает, где открыл сделку, он изменяет свои параметры, основываюсь на специфичном для него уровне, а не на уровне, который имеет значение повсеместно. Вместо того, чтобы переносить стоп на произвольный уровень, нужно стремиться сделать это на стратегический уровень, который рынок сочтет важным.
Статистическая реальность такова, что если посмотреть на торговые входы или входы, сгенерированные стратегией, можно заметить, что в большинстве случаев цена возвращается к уровню входа даже после относительно значительного периода времени. Даже, если происходит техническое развитие, указывающее на то, что цена не вернется, пробив более высокий минимум колебания, или более низкий максимум колебания, она все равно может вернуться и достичь нового безубыточного стоп-лосса.
Ожидание в течение определенного периода времени, который должен был бы дать сделке достаточно времени, чтобы передохнуть, – это подход, который может сработать. По истечении времени, если сделка показывает убыток, нужно выйти, но если это прибыль, переместить стоп-лосс до безубыточности. Когда трейдеры последовательно применяют этот метод, они могут сэкономить на ранних выходах из плохих сделок то, что они упустили при ранних выходах из хороших сделок.
Применяя принцип «не позволить победителю превратиться в проигравшего» можно изменить стоп на уровень безубыточности после того, как он сделал достаточно, чтобы выйти за орбиту уровня входа. Лучше дождаться, пока сделка принесет прибыль, по крайней мере, в три раза превышающую стоп-лосс, прежде чем делать это.
Как выставить (установить) TakeProfit
Тейк профит (take profit) для позиции Buy
Трейдер входит в позицию Buy, соответственно его цель купить дешево, продать дорого, поэтому тейк профит следует устанавливать выше текущей цены на рассчитанном трейдером уровне.
На рисунке выше, изображена ситуация, в которой трейдер торгует валютную пару EUR/USD в Buy (лонг). Выше стоит тейк профит, цена, по которой трейдер будет фиксировать полученную прибыль. Как только цена пройдет вверх рассчитанное трейдером расстояние (зеленая стрелка) и коснется ордера Take Profit, позиция будет закрыта и на депозит трейдера поступит полученная прибыль.
Тейк профит (take profit) для позиции Sell
Трейдер входит в позицию Sell и хочет заработать на падении цены. В данном случае, тейк профит выставляется ниже текущей цены на рассчитанном трейдером уровне.
Аналогично с предыдущему разбору тейк профита при входе в Buy, перевернутая картинка для входа в позицию Sell.
Важно!!! Ордера TakeProfit и StopLoss существуют только при торговле на Forex. Для фьючерсов используются лимитные ордера: BuyStop, BuyLimit, SellStop, SellLimit
О данных ордерах и методах фиксации прибыли на фьючерсах, будет рассказано в других статьях.
Как выставить Stop Loss и Take Profit на платформе Binance?
Учитывая, что Stop Loss и Take Profit устанавливаются для фиксации прибыли и убытка, предварительно необходимо открыть базовую сделку, в отношении которой будут выставляться отложенные ордера.
В качестве примера можно рассмотреть такую последовательность действий:
При этом вы можете выбрать один из трех вариантов установки отложенных ордеров:
- только Take Profit;
- только Stop Loss;
- Take Profit и Stop Loss.
Как установить Take Profit?
При выставлении Take Profit необходимо использовать стоп-лимит ордер. Для этого на странице торгового терминала нужно выбрать тип ордера «Лимит» на продажу. В нем надо заполнить всего две строки:
- «Цена» – по указанному примеру она равняется 2300 USDT;
- «Количество» – 1 ETH.
Далее нужно нажать кнопку «Продать ETH». Таким образом выставляется Take Profit, и когда цена дойдет до уровня 2300 USDT, ваш 1 ETH будет продан по этому курсу.
Как установить Stop Loss?
Чтобы выставить стоп-лосс, нужно выбрать тип ордера «Стоп-Лимит» на продажу. В нем необходимо заполнить три строки:
- «Стоп» – это цена, при достижении которой будет выставлен ордер на продажу (в указанном примере она равняется 1900 USDT);
- «Лимит» – это цена, по которой непосредственно будет совершена продажа (в указанном примере она тоже равняется 1900 USDT);
- Количество – 1 ETH.
Здесь стоит обратить внимание на то, что если значения «Стоп» и «Лимит» одинаковые, то возникает риск проскальзывания. То есть при резком движении цена может пройти уровень 1900 USDT и пойти ниже
А ваш стоп-лосс при этом откроется по этой же цене – 1900 USDT и останется нереализованным.
Чтобы избежать такого риска, можно выставить эти уровни на небольшом расстоянии друг от друга. Например, «Стоп» установить на уровне 1910 USDT, а «Лимит» – на 1890 USDT.
Далее нужно нажать кнопку «Продать ETH». Таким образом выставляется отложенный ордер Stop Loss, и, если цена дойдет до уровня 1910 USDT, ваш 1 ETH будет автоматически выставлен на продажу по курсу 1890 USDT.
Одновременная установка Take Profit и Stop Loss
Чтобы выставить Take Profit и Stop Loss одновременно, нужно выбрать тип ордера «ОСО».
Здесь уже нужно заполнять 4 строки, и по указанному выше примеру они будут иметь следующие значения:
- «Цена» – 2300 USDT;
- «Стоп» – 1900 USDT (или 1910 USDT);
- «Лимит» – 1900 USDT (или 1890 USDT);
- Количество – 1 ETH.
После ввода всех настроек нужно нажать кнопку «Продать ETH», в результате чего будет выставлено два ордера:
Нужно учитывать, что как только один из этих ордеров сработает, второй будет отменен автоматически. И если вы вручную отмените один из ордеров, второй тоже будет отменен автоматически.
Передвижение Stop Loss
В некоторых стратегиях применяется такая опция, как передвижение стоп-лосса.
Для примера опять-таки можно взять описанную выше сделку:
- покупка 1 ETH по 2000 USDT;
- Take Profit – 2300 USDT;
- Stop Loss – 1900 USDT.
После открытия позиции цена может пойти в выгодную для вас сторону и достигнуть отметки, например, в 2200 USDT. Тогда вы можете передвинуть стоп-лосс в безубыток, например, до уровня 2100 USDT. Таким образом вы ликвидируете риск убытка от этой сделки, но при этом оставляете возможность достижения запланированного Take Profit.
Также при определенных стратегиях вы можете передвинуть и сам тейк-профит. Например, до уровня 2500 USDT. То есть вы уже не только ликвидируете риск убытка, но и повышаете потенциальную прибыль. А если цена поднялась до 2300 USDT, вы можете передвинуть стоп-лосс до 2200 USDT. Далее можно продолжать передвигать свои ордера сколько угодно.
При желании данный процесс можно автоматизировать. Для этого нужно выставить трейлинг-стоп со стоп-лоссом. Такой ордер автоматически передвигается вслед за ценой, если она идет в выгодном для вас направлении.
Например:
- когда цена ETH поднялась до 2200 USDT, трейлинг-стоп автоматически перенесется на 2100 USDT;
- если курс поднимется до 2500 USDT, трейлинг-стоп установится на 2400.
Таким образом ордер будет перемещаться постоянно, пока цена идет вверх. При этом он не будет передвигаться в обратную сторону. То есть когда цена начнет идти вниз, 1 ETH будет продан по рыночному курсу.
Сходства и отличия стоп-лосса и тейк-профита
Сходства приказов
- Оба приказа всегда ставятся на определенную ситуацию, заблаговременно, до ее наступления в спокойной обстановке.
- И тот и тот приказ активизируется при наступлении выполнения условия: достижения ценой конкретного ценового уровня.
Стандартное окно в торговом терминале Quik совместного выставления тейк-профита и стоп-лосса
Или оба приказа можно выставлять одновременно один за другим. Тогда у вас будет выставление приказов через два окна. Ваша сделка, независимо в какую сторону открыта, всегда будет защищена от рисков больше, чем вы заложили в сделку и закроется по наступлению цели прибыли.
Различия приказов
Они различаются поставленной задачей. Ведь стоп-лосс фиксирует ваши убытки в случае, если цена пойдет не в сторону прибыли. А тейк-профит позволяет зафиксировать прибыль данной сделки на уровне, который вас устроит по эффективности.
Когда и как использовать
1. Вы активно торгуете и не можете постоянно наблюдать за котировками, например садитесь в самолет, или вы одновременно держите в портфеле сотни активов (позиции).
Стоп-приказы уменьшают потенциальные убытки. Особенно это актуально, если вы держите короткую позицию: стоимость акции и убыток могут расти до бесконечности (вернее, до той суммы, которая есть у вас на счёте). Поэтому лучше ставить стоп-лосс.
2. Вы долгосрочный инвестор и покупаете акции исходя из фундаментальных показателей (выручки, прибыли и др.).
Стоп-лосс можно использовать для ограничения убытков. Но иногда он может вам помешать: цена акции может упасть из-за новостей в краткосрочной перспективе, и ваша идея не сработает.
Тейк-профит можно использовать, чтобы продать или купить акцию, когда ваша инвестиционная идея сработает. Если акция достигает справедливой, по вашему мнению, цены, дальнейший потенциал роста уменьшается. Освободившиеся деньги можно реинвестировать в потенциально более выгодные идеи.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств
Банк обращает внимание Инвесторов, являющихся физическими лицами, на то, что на денежные средства, переданные Банку в рамках данных Условий, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003. №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»
Что такое стоп-лосс и тейк-профит
Это поручения, которые инвесторы дают брокерам, чтобы те продали или купили биржевой актив (акцию или валюту) по достижении им определённой цены. Если это делается, чтобы получить (зафиксировать) прибыль, — это тейк-профит. Если для того чтобы зафиксировать убыток — стоп-лосс.
Не все брокеры позволяют инвесторам выставлять все типы заявок. Например, в приложении СберИнвестор стоп-заявки можно поставить только на продажу акций. Они используются, когда вы покупаете акции к себе на счёт, то есть открываете длинную позицию.
Например, вы покупаете акцию«Газпрома»за 300 рублей. Вы считаете, что потенциал её роста — 10%. Тогда вы ставите тейк-профит на 330 рублей. Когда цена актива достигнет 330 рублей, брокер исполнит заявку на продажу.
Другой пример: вы купили акцию СберБанка за 300 рублей. Максимальное снижение позиции, к которому вы готовы, — 10%. Тогда вы ставите стоп-лосс на 270 руб. Когда цена актива достигнет 270 рублей, брокер исполнит заявку на продажу и вы не потеряете более 10% от вложенной суммы.
Чтобы дать указания брокерам, обычно звонить никуда не нужно: это можно сделать в приложениях или веб-версиях кабинетов инвесторов большинства брокеров.
Когда срабатывает приказ, брокер отправляет по поручению инвестора так называемую лимитную заявку, где указывается цена и объём активов. Если стоп-приказы не сработали, они не закрываются. Приказы могут не сработать по двум причинам: стоимость актива не дошла до указанной вами цены или он не продаётся на бирже в том объёме, который вам нужен. У некоторых брокеров приказы могут действовать бессрочно, у СберБанка — аннулируются через 30 дней.
В отличие от стоп-приказов, лимитные заявки аннулируются в конце дня. Кроме того, биржа ограничивает цену лимитной заявки крайними ценами в биржевом стакане — таблице, где собраны все лимитные заявки от участников рынка. В стоп-приказе можно указывать любую цену.
Некоторые российские брокеры предлагают инвесторам при достижении указанной в стоп-приказе цены не отправлять заявку на биржу, а пересчитать и назначить новую стоимость. Уточняйте у вашего брокера подробности, если алгоритм отличается от написанного выше.
Соотношение стоп-лосса и тейк-профита
Многие трейдеры при выставлении значения тейк-профита учитывают значение стоп-лосса. И пользуются классическими ориентирами соотношения прибыли к убыткам:
- 1 к 1
- 1 к 2
- 1 к 3
Пользоваться ли такими ориентирами-это личное дело каждого трейдера. И во многом еще зависит от торговой стратегии. Но если вы новичок совсем в деле биржевой торговли, то для вас это будет полезно и весьма эффективно в торговле. По-крайней мере даже только потому, что это будет конкретизированное правило в вашей торговле.
Но если в торговлю взять соотношение 3 к 1,то лучше им пользоваться, если вы открываeте позицию от одного дня. Большая вероятность, что при волатильности средней или ниже, данный тейк-профит за одну торговую сессию не будет достигнут.
Понятие ордеров стоп-лосс и тейк-профит
Стоп-лосс и тейк-профит относятся к категории защитных ордеров, которые выставляются с целью автоматического закрытия сделок. За счет стоп-лосса ограничиваются потенциальные убытки во время торговли, а тейк-профит служит для фиксации прибыли при достижении определенного уровня.
Суть использования таких ордеров заключается в том, чтобы контролировать проведение торговых операций в то время, когда трейдер отсутствует. Не всегда вы можете находиться за своим компьютером и наблюдать за движением графика, тем более, если оно занимает часы. В этом случае выгодно применять стоп-приказы, а также они полезны во время долгосрочной торговли. Когда трейдера нет рядом и он не может следить за ситуацией, рынок может внезапно пойти на разворот, таким образом, открытый ордер в кратчайшие сроки из прибыльного превращается в убыточный. Если у вас был выставлен стоп-лосс, он предотвращает финансовые потери, сводя их к минимуму в сложившейся ситуации. Но бывает и обратное явление, когда сильное движение выводит вашу сделку в хороший показатель прибыль, однако в ваше отсутствие вы не сможете ее зафиксировать, а потом произойдет откат и вы все потеряете. Если выставить заблаговременно тейк-профит, произойдет автоматическая фиксация прибыли на конкретном уровне и вы гарантированно ее получите без риска убытков.
Несмотря на то, что ордер тейк работает в сторону получения прибыли, куда более важным и необходимым считается имен стоп-лосс. Это объясняется такими его особенностями:
- стоп-лосс может служить выгодной заменой тейк-профиту, когда трейдер подтягивает защитный ордер вслед за ценовым графиком, чтобы уберечь свою прибыль. Несмотря на то, что торговая операция будет завершаться через стоп, все равно на счету уже будет зафиксированная прибыль;
- если вы просто потеряете прибыль, это не так критично, чем понести убытки, которые могут привести к марджин-коллу и вообще обнулению депозита.
Особенности использования стоп-лосса
Валютная торговля должна осуществляться по системе, в частности включающей в себя тактику выставления защитных ордеров. Вы можете пользоваться и универсальными техниками, которые подходят практически под любую трейдинговую стратегию.
Ниже рассмотрим такие варианты использования стоп-лосса:
- на локальных экстремумах;
- на уровне сопротивления;
- на линии Parabolic SAR.
Стоп-лосс на локальных экстремумах
Локальные экстремумы удобны тем, что помогают выявить точки разворота мини-тренда или завершения коррекции. Они применяются многими трейдерами для проведения технического анализа: если цена пробивает предыдущий экстремум, значит, высокая вероятность продолжения тренда. Таким образом, при пробитии точки максимума или минимума в направлении тренда будет открываться множество новых сделок, которые будут толкать цену дальше.
В данном случае стоп-лосс выставляется на несколько пунктов ниже минимального значения или на несколько пунктов выше максимального значения, чтобы не было касания с ложным импульсом. Может случиться такое, что произойдет откат цены к предыдущему экстремуму без дальнейшего пробоя, а потом отскок и продолжение движения в прежнем направлении. Правильно выставленный приказ стопа не будет задет и трейдер комфортно зафиксирует прибыль по сделке.
Стоп-лосс на уровне сопротивления
Выставление стоп-лосса на ключевом уровне сопротивления напоминает тактику выставления по экстремумам. Уровень – это сильный торговый ориентир, поскольку на нем концентрируется большое количество отложенных ордеров. Этот вариант рассматривается как консервативный и рекомендуется к использованию начинающим трейдерам, особенно актуален при краткосрочной торговле.
Стоп-лосс на линии Parabolic SAR
Стоп-лосс можно выставлять, ссылаясь на индикатор Parabolic SAR, а также ориентироваться на значение скользящих средних. В данном случае защитный приказ выставляется на маркер индикатора, который соответствует свече, при которой открывалась сделка. По мере роста потенциального дохода по операции можно передвигать приказ вслед за Parabolic.
Если вы применяете скользящую среднюю, тогда стоп-лосс приходится на точку, соответствующую последней свече. Иногда работать с мувингом удобнее, чем с Параболиком, поскольку его движение более плавное.
Как выставить Тейк Профит
Это можно сделать тремя разными способами. Я покажу их в торговом терминале МетаТрейдер, через который трейдеры чаще всего совершают сделки на валютном рынке Форекс. В других терминалах принцип примерно тот же.
При открытии сделки
Чтобы не забыть про эту цену, просто поместите на нее горизонтальную линию. Справа от линии всегда отображается ценовое значение, по которому она проведена.
Теперь открываем новую сделку и сначала указываем нужное значение Тейк Профита, а потом кликаем «Купить» или «Продать».
Сделка открыта. Защитный приказ отобразился и на графике (красной прерывистой линией), и в торговом терминале.
«Перетаскиванием» цены
Это самый быстрый и удобный способ установить Тейк Профит. Вам надо сначала открыть сделку, потом нажать на прерывистую линию на графике и «перетащить» ее на нужный уровень. Терминал при этом будет показывать вам «расстояние», на которое вы перетаскиваете Тейк Профит, и вашу прибыль.
Вот я «перетащил» цену, слева при этом отразился размер прибыли, которую будет фиксировать TP, а рядом – расстояние в пипсах от исходного ценового значения.
Изменением ордера
Чтобы это сделать, надо дважды кликнуть на линию цены или на открытую позицию в терминале. Или сюда, или сюда.
У вас откроется окно ордера, в котором надо будет изменить значение Тейк Профита. Когда вы его измените, кнопка «Изменить» подсветится синим. Нажмите на нее, чтобы сохранить изменения.
Когда изменения будут сохранены, Тейк Профит переместится на новый уровень. Если у вас до этого его вообще не было – он появится.
Стоп-лимит (Stop limit)
Это условная заявка, которая помогает трейдеру решить 1 из 2 задач:
- продать актив ниже текущего значения цены;
- купить актив выше текущего значения цены.
Основная цель использование такого ордера – ограничить размер убытка, если котировки выбранного торгового инструмента двинутся в сторону противоположную ожиданиям. На сленге трейдеров такая операция называется выставлением стоп-лосса.
Для лучшего понимания рассмотрим пример с российского фондового рынка.
Трейдер 10 апреля 2019 года купил акции ПАО Сбербанк. Цена приобретения актива 242,78 рубля. Трейдер предполагал, что котировки ценной бумаги продолжат двигаться в рамках растущего тренда. Для подстраховки от негативного развития событий участник торгов ввёл условную заявку стоп-лимит. С указанием срока ордера – до отмены. Стоп-ценой был выбран уровень 242,5 рубля.
С начала следующей торговой сессии котировки обыкновенных акций Сбербанка продолжили движение вверх. Однако затем развернулись и начали понижательное движение. Когда цены актива опустились до 242,5 рубля, стоп-заявка сработала. Это ограничило убыток по сделке 28 копейками.
Как видим, решение трейдера было правильным. В дальнейшем котировки актива продолжили снижение. Трейдер своевременно закрыл убыточную позицию.
По такому же принципу ограничиваются убытки по шортам или коротким позициям. Только в этом случае в условиях активации заявки выбираем не продажу, а покупку актива.
Другой повод для использования заявок типа стоп-лимит – реализация пробойной стратегии торговли. Смысл такого подхода в том, что трейдер находит сильный уровень (поддержки или сопротивления), который ограничивает движение котировок. Идея проста: если цена преодолеет такой рубеж, то устремится дальше в том же направлении.
Однако, не всё так просто. После пробоя котировки зачастую совершают крайне резкие движения. Трейдер банально рискует не успеть за таким движением. Стоп-лимиты решают эту проблему. Такие ордера позволяют заранее выставить заявку на покупку или продажу актива и не пропустить движение цены.
Учимся выставлять
Для выставления заявки стоп-лимит воспользуйтесь приведённым ниже алгоритмом.
1. Нажмите клавишу F6 на клавиатуре.
2. Выберите тип заявки стоп-лимит.
3. Задайте срок действия ордера.
4. В условиях активации заявки выберите Покупка или Продажа.
5. Определяем уровень цены, при которой произойдёт активация ордера. Для лонгов этот показатель выставляется ниже уровня покупки. И наоборот. Для шортов этот показатель указывается выше уровня продажи. В нашем примере трейдер купил акции Сбербанка по 242,78 рубля, а цену для активации стоп-лимита выставил 242,5 рубля.
6. Задаём цену, по которой выставляется сама заявка. При продаже этот параметр выставляется ниже цены активации. И наоборот. При покупке соответственно выше. Это нужно, чтобы избежать так называемого проскальзывания цены, когда котировки совершают резкие движения и часть заявок остаются неисполненными. В нашем примере это 242,2 рубля.
7. Задаём количество лотов.
8. Выбираем свой Код клиента.
9. Нажимаем клавишу ввод и подтверждаем заявку в появившемся окне.
Когда Тейк Профиты не срабатывают
Есть три случая, давайте их разберем.
В гэпах
Напомню вам, что фондовые биржи всегда закрываются на ночь и на субботу и воскресенье. Форекс (валютный рынок) на ночь не закрывается, но в выходные дни он тоже «в отключке».
Однако. Если рынок закрыт, это не значит, что цены не меняются. Цены продолжают двигаться. Если в выходной день турки попытаются свергнуть Эрдогана – вы думаете, цена лиры будет вас ждать до понедельника? Нет. Она обвалится самым чудовищным образом.
Когда цены сильно меняются за то время, в течение которого рынок не работал, появляются заметные «гэпы», или ценовые разрывы.
Вот график Насдака – инструмента с фондового рынка. Тут вообще сплошные гэпы.
Поскольку это фондовый рынок, а график дневной, гэп тут после каждого дня. Только иногда разрывы очень крупные, а иногда мелкие и незаметные.
Предположим, что вы рассчитывали забрать свою прибыль тут.
Но произошел ценовой разрыв. Где брокер закроет вашу сделку? Он закроет ее по той первой цене, которая будет на начало рабочего дня. То есть вот по этой.
Вам, в принципе, это только в радость. Потому что цена за выходные дни пройдет еще больший путь и вы заработаете раза в два-три больше, чем планировали в начале.
Для Тейк Профитов гэпы не страшны, но вы все равно должны помнить, что когда рынок не работает, никакие торговые приказы не исполняются и сделки не закрываются.
Из-за высокой волатильности
Торговый приказ может вовремя не сработать из-за большой волатильности.
Например, поставили вы его на цену 75 рублей за доллар, а рыночная цена была 73 рубля. Вдруг выходит какая-то шокирующая новость и цена сразу перескакивает на значение 77 рублей. Было 73, стало 77. Цены в 75 не было.
Раз ее не было, брокер по ней и не сможет вашу сделку закрыть. Он ее закроет по 77 рублей. Что для вас, опять-таки, большой плюс.
Из-за большого объема позиции
Когда вы торгуете на реальном рынке очень крупными суммами, брокер может не успеть распродать все ваши финансовые инструменты по нужным ценам. Он какую-то часть продаст по одной цене, какую-то – по другой.
Поэтому ваши ожидания и торговые планы могут не оправдаться, будьте к этому готовы.
Но обычно подобная ситуация возникает только в каких-то крайних случаях, когда объемы сделок действительно огромные. Рядовые трейдеры, а тем более новички, с подобной проблемой не сталкиваются.
Тэйк профит как инструмент автоматизации фиксации прибыли
Начнем с понятия тэйк профит (дословно с английского take profit – брать прибыль).
Простым языком данное понятие можно назвать значением цены, при достижении которого сделка автоматически закрывается и фиксируется некоторое значение прибыли. Или по-другому – ордер (приказ) для брокера для снятия прибыли. Данный ценовой уровень можно задать либо до открытия сделки, либо после – т.е. его изменения не запрещены.
Для каждой сделки необходимо грамотно рассчитывать свой уровень тэйк профита, ведь от него зависит прибыльность сделки. Слишком амбициозные значения могут не сработать, т.к. цена попросту не сможет до них добраться.
Бывают и недооцененные уровни тэйк профита, на которых трейдер зарабатывает только часть потенциальной прибыли. Профессиональные трейдеры умеют рассчитывать золотую середину, т.к. имеют за плечами годы опыта.
Большинство торговых платформ имеют строки для установления уровня тэйк профита и стоп лосса для каждой сделки.
Небольшой пример тэйк профита
Трейдер открывает позицию на покупку акций по $15 за единицу. Его анализ дал прогноз на повышения стоимости акций до $18. И он выставляет ордер на уровне $18. Отсюда и приказ для брокера – позиция трейдера продастся, как только цена доберется до уровня в $18 или вовсе пробьет его импульсным скачком.
В последнем случае прибыль может составить еще больше. Однако, есть и недостаток – цена может и не достигнуть заданного значения, и тогда тэйк профит стоит опускать либо заранее брать запас, например не $18, а $17.
Как установить тэйк профит в платформе Quik?
Трейдер выставляет позицию: покупает акции по 430 рублей, выставляет тэйк профит в 450 рублей, отступ от максимального в 3 рубля, а защитный спред в 1 рубль. Допустим, прогноз оказался верным и цена поднялась до 450 рублей. Однако ордер не сработает, пока цена не скорректируется на значение отступа в 1 рубль и данная цена станет самой оптимальной для продажи.
Данный счетчик будет работать до тех пор, пока цена не опустится ниже, чем на три рубля от максимальной цены. Т.к. может быть ярко выраженный тренд и цена не будет опускаться ниже трех рублей, максимальное значение может достигнуть и 460 и 480 рублей.
При этом, когда цена опустится ниже, чем на три рубля, сделка сработает и трейдер получит более серьезную прибыль, чем планировал. Причем, если цена достигнет максимума в 480 рулей, а затем опустится до 477 рублей, то выставится заявка к продаже по 476 рублей.
Как рассчитать стоп-лосс и тейк-профит
Расчет уровней для выставления стоп-лосса или тейк-профита в основном происходит в техническом анализе.
Есть несколько основных способов:
По процентам
Способ, при котором для каждой сделки трейдер определяет допустимый максимум потери или прибыли в процентном соотношении. Например, диапазон в 5–10% от цены покупки.
По уровням поддержки и сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления — ценовые области, в которых с большей вероятностью будет наблюдаться повышенная торговая активность, будь то покупка или продажа. Предположительно на уровнях поддержки нисходящий тренд замедлится из-за роста покупок, а на уровнях сопротивления — напротив, из-за увеличения продаж. Трейдеры, использующие этот метод, обычно устанавливают уровень тейк-профита чуть ниже уровня сопротивления — в расчете, что от сопротивления актив может развернуться и перейти к коррекционному снижению, а уровень стоп-лосса — чуть ниже уровня сопротивления, рассчитывая, что в случае пробоя уровня сопротивления вниз рынок продолжит снижаться.
Индикатор, позволяющий сгладить сиюминутные движения цены. Он помогает понять направление ценового тренда. Расчет скользящих средних (МА) может различаться по периодам времени и методам (простая, экспоненциальная и так далее) в зависимости от выбора трейдера. Отслеживая их, проще понять, когда наступит оптимальное время покупать или продавать акции. Как правило, трейдеры, использующие МА, выставляют уровни стоп-лосс ниже долгосрочной скользящей средней.
По свечному анализу
Свечные графики формируют определенные рисунки и комбинации, которые позволяют делать выводы о дальнейшем направлении цены. На основе свечного анализа также выставляются стоп-заявки.
Как выставить стоп-лосс с учетом волатильности?
Достаточно построить график на сайте Stockcharts.com и нанести на него индикаторы для измерения волатильности. Что это за индикаторы? Это может быть стандартное отклонение (Standard Deviation, SD) или cредний истинный диапазон (Average True Range, ATR).
Кратко же их смысл состоит в том, что ATR отражает максимальный ход цены актива за период, а SD – среднее отклонение цены актива от его средней величины. Ценность же их заключается в том, что они помогают понять, насколько цена может “гулять” и рассчитать стоп-приказ с учетом такой “прогулки”.
Как рассчитать стоп-лосс по SD и ATR?
Для того чтобы рассчитать защитный приказ по SD и ATR, необходимо взять текущую величину индикатора волатильности и отложить его от средней цены. В качестве средней цены можно использовать значение скользящей средней. Так, если рассматривать вход от средней, например, от EMA(13), то в зависимости от направления торговли стоп-лосс (SL) можно рассчитать как:
- SL (long) = EMA(13) – 2 x ATR (SD)
- SL (short) = EMA(13) + 2 x ATR (SD)
Почему стоит брать два ATR или два SD? Потому что если использовать 2 x ATR (SD), то вероятность того, что стоп окажется в их пределе, составляет 95%. Если же сократить диапазон, например, до одного ATR или SD, то шансы на это снижаются до 68%. Так работает закон нормального распределения, и я стараюсь его уважать, ища компромисс между размером позиции и риском.
Полезный хак
Для среднесрочной торговли можно брать дневной ATR (d.ATR(14)) и умножать его на 2, либо достаточно просто взять значение недельного ATR (w.ATR(14)) и отложить его от точки входа. Это и будет оптимальный стоп-лосс для рассматриваемой вами бумаги. После этого значение стопа можно добавить в форму расчета сделки и оценить ее эффективность.
Как выставить стоп-лосс на примере AMKR?
Если же вернуться к уже знакомой нам лонговой сделке с Amkor Technology (NASDAQ:AMKR), то ее график с добавлением на него EMA(13), SD и ATR будет выглядеть так.
Расчет уровней стоп-лосса по SD и ATR на примере Amkor Technology (AMKR)
Живая версия графика .
Входить будем на $10,85, брать прибыль на $11,50. А где будем ставить стоп с учетом стандартного отклонения (SD) и cреднего истинного диапазона (ATR)? Сейчас посчитаем.
| Сделка со стопом по ATR | Сделка со стопом по SD |
| Стоп-приказ: $10,2.EMA(13)($11,06) – 2 x ATR ($0,86) = $10,2 | Стоп-приказ: $10,54EMA(13)($11,06) – 2 x SD ($0,52) = $10,54 |
| Стоп в $: 0,65 (10,85 – 10,2)Стоп в %: 6% (0,65/10,85) | Стоп в $: 0,31 (10,85 – 10,54)Стоп в %: 2,8% (0,31/10,85) |
| Профит $: 0,65 (11,50 – 10,85)Профит в %: 6% (0,65/10,85)Соотношение риск/прибыль: 1:1. | Профит $: 0,65 (11,50 – 10,85)Профит в %: 6% (0,65/10,85)Соотношение риск/прибыль: 1:2 |
Очевидно, что длинная позиция в AMKR со стоп-лоссом (по SD) на уровне $10,54 может быть открыта. В то время как вариант со стопом (по ATR) на $10,2 и с соотношением риск/прибыль 1:1 – бульон из-под яиц – и не имеет смысла. Как видите, ничего сложного в этом способе нет. Но если вдруг он вам кажется сложным, то есть возможность его упростить.
Способ все упростить
Если данный подход вам кажется сложным, то вот вам способ его упростить. Вместо ATR используйте канал Кельтнера, а вместо SD – полосы Боллинджера. В данных индикаторах уже встроена скользящая средняя и от нее отложено значение в два ATR и SD, соответственно.
Расчет уровней стоп-лосса с помощью канала на примере Amkor Technology (AMKR)
Живая версия графика .
Главное при работе с каналом настроить его так, чтобы в него попадало 90% всех цен . При открытии длинных позиций ставьте стоп-лосс чуть ниже нижней границы канала, в коротких позиций, наоборот, за пределами верхней линии канала.
На приведенном выше графике Amkor Technology (AMKR) отчетливо видно, что канал Кельтнера позволяет поставить более плотный стоп-лосс, чем полосы Боллинджера. Это связано с тем, что полосы Боллинджера основаны на стандартном отклонении, которое менее устойчиво, чем cредний истинный диапазон (ATR).
Теперь, наряду с тем, как выставить стоп-приказ от уровней поддержки и сопротивления, вы знаете, как их размещать с учетом волатильности
Установка ордера Take Profit в торговом терминале МТ4
В MetaTrader4, ордер тейк-профит можно установить как в момент открытия позиции, так и после него.
При открытии позиции, перед вами появляется такое вот окно:
Перед тем как нажать на кнопку Sell» или Buy», заполните поле «Тейк Профит», вписав в него нужное значение уровня взятия прибыли.
Если позиция уже открыта, то вы можете внести новое значение Take Profit (или отредактировать существующее), путём следующих нехитрых манипуляций:
- Кликните правой кнопкой мыши по открытой позиции в окне «Терминал» и в появившемся меню выберите пункт «Модифицировать или удалить ордер»;
- В открывшемся окне введите требуемое значение ордера и нажмите кнопку «Изменить».
Ещё один простой способ установить ордер Take Profit на уже открытую позицию, это просто зажать её линию (открытая позиция отображается на графике в виде штрихпунктирной линии) прямо на ценовом графике левой кнопкой мыши, и перетащить в нужное место. При этом вы будете видеть то значение прибыли, которую получите в результате срабатывания устанавливаемого ордера.
Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:
Словарь трейдера
olegas ›
Торгую га финансовых рынках с 2008 года. Сначала это был FOREX, затем фондовая биржа. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Пишу статьи на сайт ради удовольствия.